روش های عددی قیمت گذاری اوراق قرضه قابل بازخرید با اعلام

در این پایان نامه، با ایده گرفتن از مشتقات مالی، به مدل سازی قیمت اوراق قرضه باکوپن قابل بازخرید با اعلام می پردازیم. از آنجایی که یک ورقه مشتقه روی دارایی پایه بسته می شود، در این پایان نامه ورقه قرضه با کوپن قابل بازخرید با اعلام را به عنوان مشتقه و نرخ بهره را به عنوان دارایی پایه درنظر می گیریم. بنابراین با ارائه مدل های مناسب برای نرخ بهره (دارایی پایه)، این ابزار مالی را مدل سازی می کنیم. از آنجا که پرداخت سود گسسته و قابلیت اعلام، منجر به ناپیوستگی قیمت در کوپن ها و در تاریخ های بازخرید می شود، نمی توان روش هایی که قبلا برای قیمت گذاری مشتقات استفاده می شده، به کار برد. در این پایان نامه در نظر داریم، ابتدا قیمت این ابزار مالی را مدل سازی کرده و سپس با استفاده از ترکیب روش مشخصه ها و روش عناصر متناهی، به حل این مدل بپردازیم و در آخر نتایج عددی را بیان می کنیم.